Forex savdo strategiyalarini sinovdan o’tkazish. Dasturlashsiz!

Backtesting – bu savdo strategiyasi ishlayaptimi yoki yo’qligini aniqlashning eng yaxshi usuli.

Kritik nuqta! Ko’pgina treyderlar ma’lumotlarni qayta tekshirishdan oldin dasturlashni bilishlari kerakligiga aminlar. Ammo bu unday emas! Har kim alohida o’rganilishi kerak bo’lgan kodlar va boshqa dasturlash narsalari haqida hech narsa bilmasdan tarix bo’yicha savdo strategiyasini sinab ko’rishi mumkin.

Quyida Forex savdo strategiyangizni dasturlashsiz sinab ko’rish uchun 7 ta oson qadam mavjud:

1. Sinov uchun savdo strategiyasini tanlang.
2. To’liq savdo rejasini tuzing.
3. Grafik platformasini tanlang.
4. Qayta sinov rejimini o’rnating.
5. Dastlabki natijalaringizni ko’rib chiqing.
6. Boshqa valyuta juftliklarini sinab ko’ring.
7. Natijalarni tahlil qiling va nimadan qoniqmaganingizni tushuning.

Sinov uchun strategiyani tanlash

Internetda ko’plab savdo strategiyalari mavjud. Ba’zilari bepul va ochiq manba. Ba’zilarini tajribali savdogarlardan pulga sotib olish taklif etiladi. Qaysi strategiyalar ishlashini va qaysi biri yo’qotish va to’liq umidsizlikka olib kelishini tushunish juda qiyin.

Sinov uchun strategiyani tanlayotganda, qaysi vaqt oralig’i sizga mos kelishini to’g’ri baholash muhimdir.

Misol uchun, agar siz London sessiyasi ochilganda uxlayotgan bo’lsangiz, bozorga kirish uchun o’sha vaqt oralig’idan foydalanadigan strategiya bilan savdo qilmang.

Birinchi sinovingiz uchun kunlik jadvalga asoslangan strategiyani tanlang. Bu shunchaki maslahat, sizga kerak emas. Ammo siz kundalik segmentda testning to’liq tsiklini tezda yakunlashingiz mumkin. Agar hamma narsa yaxshi bo’lsa, sizda to’liq sinovdan o’tkazishingiz va hatto jonli savdoni boshlashingiz mumkin bo’lgan strategiyangiz bo’ladi.

Strategiyani kamroq vaqt oralig’ida sinab ko’rish juda uzoq vaqt talab qilishi mumkin va siz bundan mamnun bo’lmasligingiz mumkin.

Tushunish oson va hech bo’lmaganda nazariy jihatdan ishlash imkoniyatiga ega strategiyani tanlang.

Tushunarsiz, haddan tashqari yuklangan strategiyalar kamdan-kam hollarda yaxshi va izchil ishlaydi. Shu bilan birga, murakkab strategiyani sinab ko’rish jarayonida xatoga yo’l qo’yish ancha oson.

O’zingizning his-tuyg’ularingizga ishoning, oraliq natijalardan o’rganing, oldinga intiling.

To’liq savdo rejasini tuzing

Internetda mavjud bo’lgan ko’plab “savdo rejalari” to’liq emas. Qoida tariqasida, ular kirish nuqtasini (uning hisob-kitobini) va, ehtimol, savdodan chiqish usulini beradi.

Haqiqiy savdo rejasi quyidagilarni o’z ichiga olishi kerak:

• Strategiya tavsifi
• Savdo uchun asosiy vaqt
• Har bir savdo uchun foiz riski
• Stop Loss joylashtirish taktikasi tavsifi
• Foyda olish taktikasi tavsifi
• Sozlamalarni ko’rsatuvchi foydalanilgan ko’rsatkichlar
• Savdoga kirish qoidalari
• Bitim risklarini boshqarish

Albatta, barcha savdo rejalarida ushbu elementlarning barchasi bo’lishi shart emas. Ba’zi strategiyalar, masalan, olish foydasini belgilashni nazarda tutmaydi.

Grafik platformani tanlang

Grafik platformalarning ikki turi mavjud.

Sof grafik dasturiy ta’minot

MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 qo’lda test dasturi sifatida ishlatilishi mumkin. Faqat diagrammalarni taqdim etadigan platformalar mavjud, ammo qayta tekshirish xususiyatlari yo’q. Va tarixiy ma’lumotlar bo’yicha savdolaringiz samaradorligini kuzatishning hech qanday usuli yo’q.

Afzalliklar – platformalar bepul, tayyor ko’rsatkichlar mavjud. Kamchiliklari – individual strategiyalarni sifatli sinovdan o’tkazish uchun tarixiy ma’lumotlarning etishmasligi.

Qoida tariqasida, backtesting uchun bepul dasturiy ta’minot 2010-2018 yillardagi tarixiy ma’lumotlarga ega. Pullik dasturiy ta’minot 1990-yillarga oid ma’lumotlarga ega bo’lishi mumkin.

Rivojlanishingizga sarmoya kiritishingiz mumkin bo’lgan pulingiz bo’lsa, Forex backtesting uchun maxsus yaratilgan dasturiy ta’minotni xarid qilishingiz mumkin.

Backtesting uchun maxsus dasturiy ta’minot

Bunday dasturlarning ko’plab misollaridan biri bu NakedMarkets.

Ushbu dastur sizga to’liq qo’lda, qisman avtomatik va to’liq avtomatik savdo strategiyalarini sinab ko’rish imkonini beradi. Dasturlash bilimi shart emas! Dasturiy ta’minot tahliliy vositalarning to’liq to’plamini o’z ichiga oladi. Shuning uchun, barcha backtestlar uchun siz batafsil statistikani olishingiz mumkin.

Backtesting dasturiy ta’minoti, shuningdek, tarqalishni hisobga olishi va tezkor qayta test statistikasini taqdim etishi mumkin.

Dasturning kamchiligi shundaki, dastur arzon emas.

Skrinshot. MT4 Tarix markazini yuklash ekrani

Orqa sinovni davom ettirishdan oldin, tarixiy ma’lumotlarning maksimal miqdorini yuklab olganingizga ishonch hosil qiling.

Forex bozorida kamida 2021 yil ma’lumotlariga ega bo’lish yaxshi. Britaniya funti kabi eski valyutalar bilan 70-yillardagi ma’lumotlarni olish mumkin.

Lekin, albatta, aksariyat hollarda uzoqqa qaytishning hojati yo’q, chunki elektron tijorat o’zining dastlabki kunlarida hali ommaviy, keng tarqalgan narsa emas edi. Shuning uchun bunday uzoq ma’lumotlar ko’pincha keraksiz yoki hatto zararli, chunki u yakuniy test natijalarini buzadi.

Qayta sinov jadvalini o’rnating

Backtesting – bu odatiy va juda zerikarli ish.

Jarayonni yo’lga qo’yishning eng oson yo’li uni kalendaringizga qo’yishdir.

Vaziyatni jonlantirish va fon vositachiligini qo’shish uchun sinov paytida chalg’itmaydigan musiqani yoqing.

Dastlabki natijalaringizni ko’rib chiqing

Sinov uchun tarixiy ma’lumotlaringiz tugagach, natijalarni tekshirish vaqti keldi.

Quyidagilarga alohida e’tibor bering:

• Maksimal tushirish
• Foydali savdolarning %
• Ketma-ket maksimal daromadli savdolar
• Ketma-ket maksimal yo’qotish savdolari
• Yutuqli oylar/yillarning yutqazgan oylar/yillarga nisbati

Bektestingni birinchi marta boshlaganingizda, yaxshi savdo strategiyasi qanday bo’lishi kerakligi haqida aniq tasavvurga ega bo’lmaysiz.

Har bir inson yaxshi savdo strategiyasi qanday bo’lishi kerakligi haqida juda shaxsiy, sub’ektiv fikrga ega. Ba’zida buni amalga oshirish mumkin, ba’zida esa yo’q.

Biri uchun yaxshi savdo strategiyasi boshqasi uchun yomon savdo strategiyasi bo’lishi mumkin.

Ba’zi odamlar keyinchalik katta daromad olishlari mumkin bo’lsa, katta pasayishlarga qarshi emaslar. Boshqalar esa past pasayish va barqaror daromadni afzal ko’rishadi. Bu did, afzalliklar, savdo uslubi va psixologik qulaylik masalasidir.

Faqat shaxsiy tajriba siz uchun nima yaxshi va nima yomon strategiya ekanligini tushunishga yordam beradi.

Jarayonni tezlashtirishning qulay usuli – daromadlilik jadvali va strategiyaning oylik/yillik natijalarini ko’rib chiqish.

Ekran. NakedMarkets-dan test natijalari bilan hisobot

Boshqa valyuta juftliklarini sinab ko’ring

Taxminan 27 ta savdo juftliklari sinovdan o’tkazilishi mumkin.

Bitta valyuta juftligini sinab ko’rganingizdan so’ng, strategiyaning boshqa juftliklar bo’yicha ishlashini tekshirishingiz mumkin.

Amaliyot shuni ko’rsatadiki, asosiy juftliklar bilan ishlaydigan strategiya xochlarga dosh berolmaydi. Va teskari.

Agar strategiyangiz bir nechta juftlikda yaxshi natija bersa, barcha testlardagi savdolarni birlashtiring va strategiyaning portfelda qanchalik yaxshi ishlashini ko’ring.

Portfelda haddan tashqari chambarchas bog’liq savdolar mavjudligi aniqlanishi mumkin, bu esa yo’qotishlarning oshishiga olib keladi.

Eng foydali juftlik bilan savdo qilishni boshlash yoki portfelingizni qanday diversifikatsiya qilish haqida o’ylash mantiqan.

Potentsial zaif tomonlarni qidiring

Ushbu bosqichda siz test natijalarini diqqat bilan ko’rib chiqishingiz kerak va strategiyangiz haqiqiy bozor sharoitida ishlamasligi uchun biron bir sabab bor-yo’qligini bilib olishingiz kerak.

Qayta sinovdan o’tkazishda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan xatolarni qidiring. Keng tarqalgan xato: treyderlar backtesting paytida tarqalishni va/yoki sirpanishni hisobga olmaydilar. Vaqt qanchalik kichik bo’lsa, tarqalish va siljish shunchalik kuchli bo’lib, strategiyaning rentabelligini buzadi.

E’tibor berish kerak bo’lgan boshqa narsalar:

• Haqiqiy samaradorligini kamaytiradigan strategiyani haddan tashqari optimallashtirish.
• Sinovda foydalanilgan tarixiy ma’lumotlarning etarli hajmi yoki etishmasligi.
• O’z taxminlaringizni qanchalik diqqat bilan tekshirasiz.
• Natijalaringiz barqaror daromad keltiradimi yoki ular ketma-ket bir nechta foydali savdolaringiz bo’lgandagina yaxshimi?
• Strategiyangiz ruxsat bergan chegirmalarning chastotasi va miqdori sizga qanchalik qulay.
• Portfelingizdagi valyuta juftliklari qanchalik o’zaro bog’liq.

TSS. Ko’p so’raladigan savollar

Backtestingni aniq usul deb hisoblash mumkinmi?

Qayta test strategiyasi jonli hisobda ishlamasligining bir qancha asosiy sabablari bor:

1. Siz juda uzoq tarixiy davrda sinab ko’rmadingiz.
2. Joriy ma’lumotlar bilan ishlamasligi uchun siz o’zingizning backtestingni haddan tashqari optimallashtirdingiz.
3. Backtestingda siz tarqalish va sirpanishni hisobga olmadingiz.
4. Strategiya bir nechta katta daromadli davrlarga ega edi, ammo qolgan vaqtlar yo’qotishlarga olib keldi.
5. Siz jonli savdoda juda ko’p foydali savdolarni o’tkazib yuboryapsiz.
6. Bozor sharoiti keskin o’zgardi.
7. Siz real vaqt rejimida savdo qilishda juda emotsionalsiz va risklarni boshqarishning asosiy qoidalariga amal qilmaysiz.

Biroq, agar sizning savdo strategiyangiz etarlicha uzoq vaqt davomida sinovdan o’tgan bo’lsa va turli bozor sharoitlarida ishlagan bo’lsa, muvaffaqiyat ehtimoli sezilarli darajada oshadi.

Forex savdo strategiyasini sinab ko’rish uchun qancha vaqt ketadi?

Vaqt bir qator omillarga bog’liq:

• Strategiyaning murakkabligi
• Dasturiy ta’minot
• Strategiya ishlaydigan vaqt oralig’i
• Har bir test uchun zarur bo’lgan vaqt miqdori

4 soatlik diagrammada to’liq test odatda bir necha kun davom etadi. Har qanday pastroq vaqt oralig’ida sinov bir necha oy davom etishi mumkin.

Savdo strategiyasining ishlashini isbotlash uchun zarur bo’lgan savdolarning minimal soni qancha?

Ommabop e’tiqoddan farqli o’laroq, savdo strategiyasining benuqson ekanligini “isbotlaydigan” savdolarning minimal soni yo’q.

Ko’pincha, treyderlar o’rtacha 100 ta bitimlar soniga e’tibor berishadi.

Biroq, savdolarning minimal soni aniqlanmagan.

Forex yangiliklari savdo strategiyalarini sinab ko’rish mumkinmi?

Yangiliklar oqimi savdosi fundamental tahlilga asoslangan model bo’lsa ham, aslida bunday strategiya muvaffaqiyatli sinovdan o’tkazilishi mumkin.

Sizga kerak bo’lgan yagona narsa – tarixiy yangiliklar ma’lumotlari fayli. Fayl kamida quyidagi ma’lumotlarni o’z ichiga olishi kerak:

• Sana
• Vaqt
• Kutilgan natija
• Haqiqiy natija
• Yangilikning ahamiyatlilik darajasi (muhim yangiliklar bozorlarga ko’proq ta’sir qiladi)

Skrinshot. NakedMarkets yangiliklar savdo filtri

Ixtisoslashgan dasturiy ta’minotdagi filtr faqat sinovdan o’tgan juftlikka tegishli yangiliklarni ko’rish imkonini beradi. Kuniga o’nlab yangiliklar bo’lishi mumkin, shuning uchun bu filtr keraksiz yangiliklar shovqinini o’chirishga yordam beradi.

Yana bir qulay xususiyat – yangiliklarda aniq kalit so’zlarni qidirish qobiliyati.